Opções FX e Produtos Estruturados Assine para salvar sua biblioteca Houve um crescimento explosivo no número de empresas, investidores e instituições financeiras voltando-se para produtos estruturados para obter economia de custos, controles de risco e aprimoramentos de rendimentos. No entanto, a natureza exata, os riscos e as aplicações desses produtos e soluções podem ser complexas e os problemas surgem se os blocos e princípios fundamentais não forem totalmente compreendidos. Este livro explica os produtos e estratégias mais populares com foco em tudo além das opções de baunilha, lidando com esses produtos de forma alfabetizada e acessível, oferecendo aplicações práticas e estudos de caso. Uma ênfase especial na forma como o cliente usa os produtos, com entrevistas e descrições de negócios da vida real, significa que será possível ver como os produtos são aplicados nas situações do dia-a-dia. A teoria é traduzida em prática. Nota: CD-ROMDVD e outros materiais complementares não estão incluídos como parte do arquivo do eBook. Detalhes da Publicação Editora: Wiley Data de publicação: 2007 Série: The Wiley Finance Disponível em: Estados Unidos Uwe Wystup (Autor) UWE WYSTUP é CEO da mathfinance, uma rede global de quants especializada em modelagem e implementação de Foreign Exotics. Ele tem trabalhado como Engenheiro Financeiro, Estruturador e Consultor em Opções de Opções de FX Equipes de Citibank, U. Procure nossas categorias XX Mais vendidos - Esta semana Estudo de Língua Estrangeira Animais de estimação Mais vendidos - Últimos 6 meses Jogos Filosofia Arqueologia Jardinagem Fotografia Arquitetura Livros Gráficos Poesia Arte Saúde amplificador Fitness Ciência Política Biografia amp Autobiografia História Psicologia amp Psiquiatria Corpo Mente ampère Espírito Casa amp Início Referência Negócio amp Economia Humor Religião Criança ampère Jovem Adulto Ficção Juvenil Não-ficção Romance Computadores Artes da linguagem amp Disciplinas Ciência Artesanato amp Hobbies Direito Ciência Ficção Eventos atuais Coleções literárias Self-Help Drama Literary Criticism Sex Education Fictiço literário Em Ciências Sociais O Meio Ambiente Matemática Esportes amp. Recreação Família amplo Relação Estudos de mídia Aids Fantasia Tecnologia Médica Ficção Música Transporte Folclore amp. Mitologia Natureza Viagem Comida e Vinho Artes cênicas True Crime Livros em línguas estrangeiras Opções FX e produtos estruturados Pré-encomenda agora Devido 19 de junho de 2017 Este título será lançado em 19 de junho de 2017. Uma abordagem acadêmica, ainda que prática, para os mais recentes desenvolvimentos do mercado FX As Opções FX e os Produtos Estruturados fornecem novos insights sobre o mercado de Opções FX pós-crise, montando os domínios de acadêmicos e profissionais. Os produtos são explicados em um formato de estudo de caso simples, com exemplos claros de todas as opções FX, estruturas comuns e soluções sob medida. Esta nova segunda edição contém atualizações atualizadas do mundo real, com informações de fundo explicativas, além de novas informações sobre construção de curva de rendimento, disseminação, litígio e novos produtos e idéias comerciais. As entrevistas foram estendidas para fornecer informações detalhadas adicionais, e uma nova cobertura sobre a mais recente tecnologia de negociação orienta os leitores para ferramentas e serviços de ponta. Opções de Câmbio e Produtos Estruturados são geralmente negociados em balcão, e os participantes do mercado precisam entender completamente os produtos para trabalhar com eles efetivamente. As opções de FX e os Produtos estruturados são uma referência completa, ajudando os profissionais a entender os produtos, como eles são usados e como eles são preços e as questões de gerenciamento de risco, hedge, regulamentação e contabilidade envolvidas. Compreender os spreads no mercado de taxas de juros e como eles afetam a avaliação das opções de FX Saiba por que a construção da curva de rendimento é um ingrediente crucial para o preço e examina a abordagem vanna-volga Explore avanços recentes em software para negociação e estruturação de plataforma Reveja os vários produtos, incluindo Acumuladores, kikos, auto-callables e muito mais. Esta referência autoritária também oferece orientação especializada para a aplicação prática, ajudando os leitores a estruturar suas próprias soluções com novas idéias e compreensão. Saber como e por que produtos específicos são aplicados em diferentes situações ajuda os profissionais a desenvolver soluções alternativas aos problemas do cliente. Para o domínio completo do mercado FX, as Opções FX e os Produtos Estruturados são um recurso valioso e um guia completo. Título de Wiley: opções de FX e produtos estruturados Autor: Uwe Wystup As opções de FX e os produtos estruturados fornecem novos insights sobre o mercado de Opções de FX pós-crise, montando os reinos de acadêmicos e praticantes. Os produtos são explicados em um formato de estudo de caso simples, com exemplos claros de todas as opções FX, estruturas comuns e soluções sob medida. Esta nova segunda edição contém atualizações atualizadas do mundo real, com informações de fundo explicativas, além de novas informações sobre construção de curva de rendimento, disseminação, litígio e novos produtos e idéias comerciais. As entrevistas foram estendidas para fornecer informações detalhadas adicionais, e uma nova cobertura sobre a mais recente tecnologia de negociação orienta os leitores para ferramentas e serviços de ponta. Opções de Câmbio e Produtos Estruturados são geralmente negociados em balcão, e os participantes do mercado precisam entender completamente os produtos para trabalhar com eles efetivamente. As opções de FX e os Produtos estruturados são uma referência completa, ajudando os profissionais a entender os produtos, como eles são usados e como eles são preços e as questões de gerenciamento de risco, hedge, regulamentação e contabilidade envolvidas. Compreender os spreads no mercado de taxas de juros e como eles afetam a avaliação das opções de FX Saiba por que a construção da curva de rendimento é um ingrediente crucial para o preço e examina a abordagem vanna-volga Explore avanços recentes em software para negociação e estruturação de plataforma Reveja os vários produtos, incluindo Acumuladores, kikos, auto-callables e muito mais. Esta referência autoritária também oferece orientação especializada para a aplicação prática, ajudando os leitores a estruturar suas próprias soluções com novas idéias e compreensão. Saber como e por que produtos específicos são aplicados em diferentes situações ajuda os profissionais a desenvolver soluções alternativas aos problemas do cliente. Para o domínio completo do mercado FX, as Opções FX e os Produtos Estruturados são um recurso valioso e um guia completo. Mais opções Businessfx e produtos estruturados Baixe opções fx e produtos estruturados ou leia livros on-line em formato PDF, EPUB, Tuebl e Mobi. Clique no botão Baixar ou Ler em linha para obter as opções fx e os produtos estruturados. Reserve agora. Este site é como uma biblioteca, Use a caixa de pesquisa no widget para obter o ebook que você deseja. Descrição: Houve um crescimento explosivo no número de empresas, investidores e instituições financeiras voltando-se para produtos estruturados para obter economia de custos, controles de risco e melhorias de rendimentos. No entanto, a natureza exata, os riscos e as aplicações desses produtos e soluções podem ser complexas e os problemas surgem se os blocos e princípios fundamentais não forem totalmente compreendidos. Este livro explica os produtos e estratégias mais populares com foco em tudo além das opções de baunilha, lidando com esses produtos de forma alfabetizada e acessível, oferecendo aplicações práticas e estudos de caso. Uma ênfase especial na forma como o cliente usa os produtos, com entrevistas e descrições de negócios da vida real, significa que será possível ver como os produtos são aplicados nas situações do dia-a-dia, a teoria é traduzida em prática. Nota: CD-ROMDVD e outros materiais complementares não estão incluídos como parte do arquivo do eBook. Tweet Descrição: Nos últimos tempos, os derivados foram incorretamente rotulados como armas financeiras de destruição em massa responsáveis pela pior crise financeira da história recente. Intrincadamente complexos e perigosos para o profissional de investimento mal informado, eles podem, no entanto, ser lucrativamente aproveitados. Este livro é um guia prático das complexidades de produtos exóticos, escrito em termos simples, com base na premissa de que os derivativos não são homogêneos e não necessariamente perigosos. Ao explorar temas comuns por trás da construção de vários produtos estruturados em taxas de juros, ações e câmbio e investigar o ambiente econômico que promoveu o crescimento explosivo desses produtos, este livro ajudará os leitores a entender sua relevância neste período de incerteza econômica . Posteriormente, ao explicar produtos exóticos com matemática simples, ajudará os leitores a entender seu potencial uso em certas estratégias de investimento, ao mesmo tempo em que controla firmemente o risco. Os produtos exóticos não precisam ser inacessíveis. Ao entender os produtos disponíveis, os investidores podem tomar decisões informadas garantindo que os recursos sejam consistentes com seus objetivos de investimento e preferências de risco. O autor Chia Chiang Tan leva os leitores aos riscos e recompensas de cada produto, ilustrando quando os produtos podem danificar estratégias de investimento e como evitá-los, levando a investimentos adequados e lucrativos. Em última análise, este livro proporcionará aos profissionais uma compreensão dos derivativos, permitindo que eles determinem por si mesmos quais produtos se encaixam na sua estratégia de investimento e como usá-los com base no ambiente econômico e riscos inerentes. Tweet Descrição: Elogio para a divisa estrangeira Tim Weithers começa dizendo ao leitor que o câmbio não é difícil, apenas confuso, mas Foreign Exchange: Guia Prático para os Mercados FX prova que o dinheiro é muito mais emocionante do que qualquer coisa que compra. Este livro útil é um tour de turbilhão do maior mercado do mundo, e o guia turístico é um contador de histórias especializado, inserindo inúmeras idéias fascinantes e fatos peculiares ao longo do livro. - John R. Taylor, Presidente, CEO e CIO, FX Concepts O livro reflete o doutorado de autores da Universidade de Chicago, vários anos de experiência como professor de economia e, mais recentemente, uma década muito bem sucedida como executivo em uma grande empresa internacional banco. Esses ingredientes fundamentais são temperados com sabedoria e experiência. O que resulta é um ensopado intelectual muito saboroso. - Professor Jack Clark Francis, PhD, Professor de Economia e Finanças, Bernard Baruch College Neste livro, Tim Weithers explica claramente um assunto muito complicado. O câmbio é cheio de jargões e convenções que tornam muito difícil para os não profissionais obter um bom entendimento. O livro de Weithers é uma obrigação para qualquer estudante ou profissional que queira aprender os segredos do FX. - Niels O. Nygaard, Diretor de Matemática Financeira, Universidade de Chicago Um excelente texto para estudantes e profissionais que querem se familiarizar com o mundo arcano do mercado cambial. - David DeRosa, PhD, fundador, DeRosa Research and Trading, Inc. e Professor Adjunto de Finanças, Yale School of Management Tim Weithers oferece uma ótima introdução ao arcana dos mercados de câmbio. Embora principalmente destinado a praticantes, o livro seria uma introdução valiosa para estudantes com algum conhecimento de economia. O texto é excepcionalmente claro com exemplos numéricos e exercícios que reforçam conceitos. São feitas referências frequentes à teoria econômica por trás das práticas comerciais. - John F. OConnell, Professor de Economia, Tweet da Colégio da Santa Cruz Descrição: Este livro fornecerá uma introdução completa aos mercados de câmbio, olhando os principais produtos através das técnicas utilizadas, cobertura dos principais participantes, detalhes de Os vários jogadores e uma compreensão do jargão usado nas relações diárias. Escrito de forma concisa e acessível, será uma introdução ideal para qualquer pessoa que pretenda se envolver nos mercados FX, desde salas de negociação ou perspectivas de vendas, até investidores novatos. A nova edição foi atualizada para refletir as mudanças que ocorreram no setor nos últimos anos. A maioria dos capítulos foi aprimorada e esta nova edição agora apresenta novos materiais sobre a psicologia do comércio, a psicologia do movimento de preços e a negociação online. Tweet Descrição: Considerando que Uwes livro anterior, Opções FX e produtos estruturados, foi escrito para ajudar o leitor a entender opções exóticas e estruturas de uma perspectiva de estruturação e vendas, este novo livro, Modelagem e Preços FX Structured Products foca os aspectos de modelagem, problemas de implementação , E olha para qual modelo usar para qual produto, como as matemáticas por trás deles funcionam e como codificá-lo de forma eficiente. O livro move-se além de usar a equação básica de Black Scholes para explicar todos os produtos, modelos de preços e técnicas numéricas para implementar um modelo de precificação. O autor orienta o leitor através de modelagem e preços de negociações de múltiplas moedas, opções americanas e opções FX de longo prazo e mostra como usar modelos de volatilidade estocástica, técnicas de Monte Carlo, técnicas de diferenças finitas, modelo Merton 76, processos de imposição geral e modelos esquemáticos estocásticos. Em particular, o livro explica as técnicas avançadas recentes dos destaques das publicações acadêmicas aos padrões da indústria. Inclui um CD ROM que fornece exemplos e problemas para trabalhar e codificar em C, R, Visual Basic e Mathematica. Tweet Descrição: Este livro cobre opções de câmbio do ponto de vista do profissional de finanças. Contém tudo o que um quant ou comerciante que trabalha em um banco ou fundo de hedge precisaria saber sobre a matemática do intercâmbio estrangeiro apenas a matemática teórica coberta em outros livros, mas também uma cobertura abrangente de implementação, preços e calibração. Com o conteúdo desenvolvido com entrada de comerciantes e com exemplos usando dados do mundo real, este livro apresenta muitos dos produtos mais comumente solicitados das mesas de troca de opções de FX, juntamente com os modelos que capturam as características de risco necessárias para avaliar esses produtos com precisão. Crucialmente, este livro descreve os métodos numéricos necessários para a calibração desses modelos, uma área muitas vezes negligenciada na literatura, que é, no entanto, de suma importância na prática. O tratamento completo é fornecido em um texto unificado para os seguintes recursos: convenções corretas do mercado para a construção de superfície de volatilidade FX Ajuste para liquidação e entrega atrasada de opções Preço de vanillas e opções de barreira sob o sorriso de volatilidade Flexão de barreira para limitar o risco de descontinuidade de barreira perto da expiração Força da indústria Equações diferenciais parciais em uma e várias variáveis espaciais usando diferenças finitas em redes não uniformes Métodos de transformação de Fourier para fixação de preços Opções européias usando funções características Modelos de volatilidade estocástica e local e um modelo de volatilidade local stochastic misto Modelo FX de três fatos de longo prazo Técnicas de calibração numérica para todos Os modelos neste trabalho A abordagem da variável de estado aumentado para o preço de opções fortemente dependentes do caminho usando equações diferenciais parciais ou simulação de Monte Carlo Conectando uma teoria matematicamente rigorosa com a prática, este é o guia essencial para opções cambiais i No contexto do mercado financeiro real. Índice Preliminares Matemáticos Deltas e Convenções de Mercado Volatilidade Construção de Superfície Volatilidade Local e Volatilidade Implícita Volatilidade Estocástica Métodos Numéricos para Preços e Calibração Exotics de Primeira Geração Opções Binárias e de Barreiras Exotics de Segunda Geração Opções de Multicurrency Opções de FX de Longo Duração Descrição de Tweets: O mercado de opções de FX representa Um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e desconhecido. Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções de FX na perspectiva do fabricante de mercado. Ao encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais. Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a analisar os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. A cobertura inclui: como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional, os modelos de volatilidade estocástica mais adequados, fontes de lucro e perda do Delta e atividade de hedge de volatilidade, conceitos fundamentais de hedge de sorriso abordagens de mercado e variações da volatilidade do método de Vanna-Volga Gregos relacionados no preço modelo Black-Scholes das opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as ferramentas de opções exóticas menos conhecidas para monitorar os principais riscos de um livro de opções FX O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA , Demonstrando muitas das abordagens descritas no livro. Tweet Descrição: A recente crise financeira trouxe à luz muitos dos mal-entendidos e abusos de derivados exóticos. Com os participantes do mercado, tanto no lado da compra quanto na venda, foram considerados culpados de não entender os produtos com os quais eles estavam lidando, nunca antes houve uma maior necessidade de esclarecimentos e explicações. Opções exóticas e híbridos é um guia prático para estruturar, avaliar e proteger opções exóticas complexas e derivados híbridos que servirão os leitores através da recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado alto e além. Escrito por profissionais experientes, concentra-se nas três principais partes de uma vida derivada: a estruturação de um produto, seu preço e sua cobertura. Dividido em quatro partes, o livro cobre uma multiplicidade de estruturas, abrangendo muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivados exóticos de patrimônio e notas estruturadas para derivativos híbridos e estratégias dinâmicas. Com base em uma configuração realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos verdadeiramente acessíveis. As adoções de negócios reais são examinadas em detalhes, e todos os inúmeros exemplos são cuidadosamente selecionados de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de recompensa é acompanhada de análise de cenários, diagramas e folhas de termos de vida variáveis. Os leitores aprendem como identificar onde os riscos resistem para abrir caminho para uma avaliação sólida e proteção de tais produtos. Há também perguntas e discussões de acompanhamento dispersas no texto, cada uma explorada para ilustrar um ou mais conceitos a partir do contexto em que estão configurados. As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, em relevância para os produtos e seus riscos, em vez das implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções dedicadas separadamente, mas suas implicações são aludidas ao longo do livro de forma intuitiva e não matemática. Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não matemático e altamente intuitivo, este livro explodirá através do mal entendido de derivados exóticos, permitindo que os profissionais compreendam e estruturam corretamente, preço e hedge esses produtos efetivamente, e permaneçam fortes como o Apenas livro na sua classe para tornar esses conceitos exóticos verdadeiramente acessíveis. Tweet Descrição: Este é um livro aplicado, usando o mínimo de matemática para dar uma boa compreensão das finanças. É ideal para as pessoas que estão apenas começando em sua carreira financeira ou aqueles que têm alguma experiência financeira que desejam ampliar e atualizar seus conhecimentos. Um bestiário era um livro medieval contendo imagens e descrições de animais míticos cada um com seu próprio conto moral para edificar o leitor. Este é um bestiário de finanças e, como tal, começa com um livro de imagens de empregos e instrumentos negociados em finanças. Então, a seção de Fundamentos apresenta o quadro amplo de quem faz o que e o porquê nos mercados financeiros. Finalmente, há capítulos detalhados sobre instrumentos financeiros agrupados em seções sobre Renda Fixa, Crédito e Forwards, Futuros e Opções. O livro contém muitas figuras e exercícios totalmente trabalhados para esclarecer os conceitos. Tweet Descrição: O livro leva o leitor através de um curso rápido, mas estruturado, em finanças quantitativas, da teoria à prática. Se você é um analista cuantitativo, gerente de risco, atuário ou um profissional que trabalha no campo das finanças quantitativas e quer uma rápida introdução prática ao preço de derivativos financeiros, este livro é ideal para você. Você deve estar familiarizado com os conceitos básicos de programação e a linguagem de programação C. Você também deve estar familiarizado com o cálculo do nível de graduação. Tweet Descrição: A Biblioteca de Derivados Financeiros Das Swaps - Terceira edição revisada é o sucessor da Swaps Financial Derivatives, que foi publicado pela primeira vez em 1989 (como Swap Financing). Tweet Descrição: Você pode descrever as regras para a resolução de divisas na Jordânia O que é estranho sobre o mercado de swap australiano Quais são as datas do IMM e por que os abusos de crédito abusam deles? Os mercados financeiros são extremamente complexos, muitas vezes em detrimento de eles. Os blocos de construção das finanças são bastante simples, no entanto. A complexidade surge quando esses blocos de construção são negociados, combinados e modelados usando uma miríade de convenções, e usando o conhecimento do mercado, o que é obscuro e difícil para os estrangeiros descobrirem. O Front Office Manual é uma introdução prática ao front office, orientando os leitores através das funções e instrumentos financeiros comumente encontrados em um negócio de banca de investimento e, importante, como eles funcionam e são implementados na prática. O livro começa com uma visita guiada ao front office e de como um comércio, o sangue-vida de todos os bancos de investimento, na verdade funciona desde o início, através de seus eventos de meio ciclo de vida até o término. O livro também apresenta os vários participantes do mercado - investidores, hedge funds, bancos e gerentes de ativos para citar apenas alguns - com quem interage a front office. Finalmente, o livro descreve a ampla gama de produtos financeiros utilizados na negociação e estruturação, fornecendo detalhes sobre os próprios produtos e as técnicas necessárias para produzir preços, estimar o risco e produzir análises significativas. Ao longo do livro, o foco é a implementação prática, e como as coisas são realmente realizadas em um ambiente bancário, tornando este um inestimável manual de trabalho para os recém-chegados ao setor, e aqueles que procuram mover-se de uma função do meio ou do back office, ou um diferente Parte da comunidade financeira, à frente do banco de investimentos. Tweet Descrição: O conteúdo dos livros é focado em métodos quantitativos rigorosos e avançados para o preço e cobertura do crédito de contraparte e do risco de financiamento. A nova teoria geral que é necessária para esta metodologia é desenvolvida a partir do zero, levando a um quadro consistente e abrangente para crédito de contraparte e risco de financiamento, incluindo garantias, regras de compensação, possíveis ajustes de avaliação de débito, reimportação e regras de resgate. No entanto, o livro também examina problemas bastante práticos, vinculando modelos particulares a situações financeiras concretas particulares em classes de ativos, incluindo taxas de juros, FX, commodities, patrimônio, crédito em si e a classe de ativos emergentes de longevidade. Os autores também têm como objetivo ajudar analistas quantitativos, comerciantes e qualquer outra pessoa que precise enquadrar e cobrir o risco de crédito e financiamento da contraparte, para desenvolver uma sensação de aplicação de matemática sofisticada e cálculo estocástico para resolver problemas práticos. Os principais modelos são ilustrados da formulação teórica à implementação final com calibração para dados de mercado, sempre tendo em mente as questões concretas a serem tratadas. Os autores enfatizam que cada modelo é adequado para diferentes situações e produtos, ressaltando que não existe um único modelo que seja uniformemente melhor do que todos os outros, embora os problemas originados pelo crédito de contraparte e risco de financiamento apontem para a avaliação global . Finalmente, são consideradas propostas de reestruturação do risco de crédito da contraparte, que vão de swaps de inadimplência de crédito contingente a empréstimos de margem. Tweet Descrição: Tenho certeza de que praticantes, auditores e reguladores encontrarão o conteúdo do livro de valor do Sr. Shaiks. O estilo acessível também é bem-vindo. Em suma, um complemento valioso para a literatura de finanças e um que espero que ajude a preencher a lacuna de conhecimento neste campo. Do prefácio do professor Moorad Choudhry, a Brunel University Managing Derivatives Contracts é um tratamento abrangente e prático da administração de ponta a ponta das operações, sistemas e plataformas de contratos de derivativos que suportam a negociação e negócios de produtos derivados. Este livro centra-se nos processos e sistemas no ciclo de vida do contrato derivado que subjazem e implementam as atividades de negociação, preço e gerenciamento de riscos de derivativos. Khader Shaik, especialista em implementação de plataforma de derivativos de Wall Street, estabelece todos os fundamentos necessários para entender, conduzir e gerenciar operações de derivativos. Em particular, ele fornece tratamento introdutório e aprofundado sobre os seguintes tópicos: classes de produtos derivados, estrutura de mercado, mecânica e jogadores de mercados de derivativos tipos de contratos de derivativos e gerenciamento de ciclo de vida derivadas plataformas de tecnologia, sistemas de software e protocolos contratos de derivativos Gestão e o novo cenário regulatório moldado por reformas como Dodd-Frank Título VII e EMIR. Gerenciando Contratos de Derivados concentra-se nos processos operacionais e no ambiente de mercado do ciclo de vida das derivadas, não aborda a matemática ou finanças do comércio de derivativos, que são tratadas abundantemente na literatura padrão. Gerenciando Contratos de Derivados é dividido em quatro partes. A primeira parte fornece uma visão estrutural dos mercados de derivativos e das classes de produtos. A segunda parte examina os papéis dos players de mercado de derivativos, a organização de empresas de compra e venda, elementos de dados críticos e as reformas de Dodd-Frank. No âmbito do fluxo total do mercado e do processamento direto, tal como limitado pela conformidade regulamentar, o núcleo do livro detalha o ciclo de vida do contrato desde a originação até o vencimento para cada uma das principais classes de produtos derivativos, incluindo futuros e opções listados, compensados e bilaterais Swaps OTC e derivativos de crédito. A parte final do livro explora a plataforma de tecnologia da informação subjacente, sistemas de software e protocolos que impulsionam o negócio de derivadas de derivativos. Em particular, fornece diretrizes acionáveis sobre como construir uma plataforma usando produtos de fornecedores, desenvolvimento interno ou uma abordagem híbrida. Tweet Descrição: Elogio pelo Manual de Taxas de Câmbio Este livro é notável. Espero que ele se torne a referência de âncora para as pessoas que trabalham no campo de câmbio. Richard K. Lyons, Dean e Professor de Finanças, Haas School of Business, Universidade da Califórnia, Berkeley. É bastante fácil o tratado mais abrangente de especialização no mercado de divisas que já encontrei. Vou manter uma cópia perto da minha ponta dos dedos. Jim ONeill, Presidente, Goldman Sachs Asset Management Como devemos avaliar o poder de previsão dos modelos Quais são as funções de perda apropriadas para os principais participantes do mercado. A taxa de câmbio é o único meio de ajuste Manual de taxas de câmbio responde a essas perguntas e muito mais, equipando leitores com Os conceitos e políticas relevantes para trabalhar no clima econômico internacional de hoje. Apresentando contribuições escritas por especialistas líderes da arena financeira global, este manual fornece uma coleção de idéias originais sobre taxas de câmbio (FX) em quatro seções sucintas: a Visão geral apresenta o histórico do mercado FX e os regimes de taxas de câmbio, discutindo instrumentos-chave na Ambiente de negociação, bem como abordagens macro e micro para determinação FX. Os Modelos e Métodos de Taxa de Câmbio enfocam a previsão das taxas de câmbio, com contribuições metodológicas nos métodos estatísticos para avaliação do desempenho da previsão, relações de paridade, modelos de valor justo e modelos baseados em fluxo. A FX Markets and Products descreve o gerenciamento de moeda ativo, a cobertura de câmbio, a alta freqüência de hedge e a negociação algorítmica em produtos baseados em estratégia FX e FX. A FX Markets and Policy explora as políticas atuais em vigor nos mercados globais e apresenta um quadro para analisar as crises financeiras. Ao longo do livro, os tópicos são explorados em profundidade ao lado de seus princípios fundadores. Cada capítulo usa exemplos do mundo financeiro do mundo real e conclui com um resumo que descreve os principais pontos e conceitos. O Manual de Taxas de Câmbio é uma referência essencial para gestores de fundos e investidores, bem como profissionais e pesquisadores que trabalham em finanças, bancos, negócios e econometria. O livro também serve como um suplemento valioso para cursos de economia, negócios e finanças internacionais nos níveis de graduação superior e pós-graduação. Tweet
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